Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Phần mềm Weka được sử dụng để khai phá dữ liệu về thông tin tài chính của các khách hàng đang vay vốn tại ngân hàng TMCP Quốc tế có phát sinh nợ xấu cho ra kết quả bao gồm các thuộc tính tài chính của khách hàng cá nhân có khả năng gây ra nợ xấu được biểu diễn dưới dạng cây quyết định như sau:

Trường Đại học Kinh tế Huế

Hình 2.8 Kết quả dưới dạng mô hình cây

Trường Đại học Kinh tế Huế

Sau khi xem xét kết quả cây quyết định, có thể trình bày các thuộc tính tài chính quyết định dẫn đến các nhóm nợ như sau:

Nếu Qúa hạn là hiếm khi và Vay/TSĐB cao, Nợ PT/TS cao thì sẽ dẫn tới nợ nhóm 4-5.

Nếu Qúa hạn là hiếm khi và Vay/TSĐB cao, Nợ PT/TS trung bình và Tần suất vay trung bình, Chi phí DP/nghĩa vụ trả nợ là cao, trung bình và thấp thì sẽ dẫn đến nợ nhóm 4-5 và nhóm 2-3.

Nếu Qúa hạn là hiếm khi và Vay/TSĐB cao, Nợ PT/TS trung bình và Tần suất vay một lần thì sẽ dẫn đến nợ nhóm 2-3.

Nếu Qúa hạn là hiếm khi và Vay/TSĐB cao, Nợ PT/TS trung bình và Tần suất vay nhiều lần, thu nhập là cao, trung bình và thấp thì sẽ dẫn đến nợ nhóm 1 và nhóm 2-3.

Nếu Qúa hạn là hiếm khi và Vay/TSĐB cao, Nợ PT/TS thấp và Kỳ hạn là ngắn hạn, trung hạn và dài hạn thì sẽ dẫn đến nợ nhóm 1 và nhóm 4-5.

Nếu Qúa hạn là hiếm khi và Vay/TSĐB thấp, Chính sách tín dụng bình thường và Tần suất vay trung bình sẽ dẫn đến nợ nhóm 2-3.

Nếu Qúa hạn là hiếm khi và Vay/TSĐB thấp, Chính sách tín dụng bình thường và Tần suất vay nhiều lần sẽ dẫn đến nợ nhóm 4-5.

Nếu Qúa hạn là hiếm khi và Vay/TSĐB thấp, Chính sách tín dụng bình thường và Tần suất vay một lần, Chi phí DP/nghĩa vụ trả nợ là cao, trung bình và thấp sẽ dẫn đến nợ nhóm 2-3 và nhóm 4-5.

Nếu Qúa hạn là hiếm khi và Vay/TSĐB thấp, Chính sách tín dụng có kiểm soát sẽ dẫn đến nợ nhóm 4-5.

Nếu Qúa hạn là hiếm khi và Vay/TSĐB thấp, Chính sách tín dụng bình thường có kiểm soát sẽ dẫn đến nợ nhóm 2-3.

Nếu Qúa hạn là hiếm khi và Vay/TSĐB trung bình và Mục đích vay tiêu dùng sẽ dẫn đến nợ nhóm 4-5.

Nếu Qúa hạn là hiếm khi và Vay/TSĐB trung bình và Mục đích vay kinh doanh, Kỳ hạn ngắn hạn và Thu nhập là cao, trung bình và thấp sẽ dẫn đến nợ nhóm 1 và nhóm 2-3.

Trường Đại học Kinh tế Huế

Nếu Qúa hạn là hiếm khi và Vay/TSĐB trung bình và Mục đích vay kinh doanh, Kỳ hạn trung hạn sẽ dẫn đến nợ nhóm 4-5.

Nếu Qúa hạn là hiếm khi và Vay/TSĐB trung bình và Mục đích vay kinh doanh, Kỳ hạn dài hạn sẽ dẫn đến nợ nhóm 2-3.

Nếu Qúa hạn là hiếm khi và Vay/TSĐB trung bình và Mục đích vay sinh hoạt, Nợ phải trả/tài sản là cao, trung bình và thấp thì sẽ dẫn đến nợ nhóm 1 và nhóm 2-3.

Từ kết quả trên, cho thấy các thuộc tính đưa ra từ giả thiết đều dẫn đến các nhóm nợ, từ nhóm 1 đến nhóm 5. Tuy nhiên, chỉ có 8 thuộc tính dẫn đến nợ xấu tín dụng mảng KHCN đó là: Qúa hạn, Vay/TSĐB, Nợ PT/TS, Tần suất vay, Chi phí DP/nghĩa vụ trả nợ, Kỳ hạn, Chính sách tín dụng, Mục đích vay. Qua phân tích kết quả Cây quyết định, ta thấy được tác động của các thuộc tính này là khác nhau là tùy thuộc vào các thuộc tính của chúng. Trong đó, thuộc tính Qúa hạn và thuộc tính Vay/TSĐB đóng vai trò quyết định đến nợ xấu trong tín dụng KHCN. Nếu Qúa hạn là hiếm khi và Vay/TSĐB cao, thấp và trung bình thì sẽ dẫn đến các trường hợp khác nhau, phụ thuộc vào các thuộc tính còn lại. Trường hợp cụ thể như nếu Qúa hạn của khách hàng là hiếm khi, còn tỷ lệ Cho vay/TSĐB ở mức cao và tỷ lệ Nợ PT/TS ở mức cao thì sẽ dẫn tới nợ nhóm 4-5, tức là nợ xấu đối với khách hàng đó. Bên cạnh đó thì còn các thuộc tính: Nợ PT/TS, Tần suất vay, Chi phí DP/nghĩa vụ trả nợ, Kỳ hạn, Chính sách tín dụng bình thường và có kiểm soát, Mục đích vay là tiêu dùng và kinh doanh cũng dẫn đến nợ xấu, ở nhánh thấp hơn. Mỗi thuộc tính đều tạo nên một nhánh cho mỗi thuộc tính, tuy nhiên sự kết hợp giữa các thuộc tính đó giúp ta hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến nợ xấu của KHCN.

Đối với lịch sử quá hạn của KH ở mức hiếm khi, tức là KH đã có vài lần quá hạn đối với khoản nợ vay của mình, kết hợp với thuộc tính Tỷ lệ nợ phải trả/tổng tài sản cá nhân ở mức cao, trung bình và thấp sẽ dẫn tới các nhánh khác nhau, là thuộc tính dẫn đến nợ xấu của KHCN. Tuy nhiên thuộc tính Chính sách tín dụng của NH ở mức bình thường và có kiểm soát mới dẫn đến nợ xấu, còn thuộc tính Mục đích vay chủ yếu là vay để tiêu dùng và kinh doanh thì sẽ dẫn đến nợ xấu.

Trường Đại học Kinh tế Huế

CHƯƠNG 3. KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA NỢ XẤU