Điều tra khảo sát và kết quả đạt được:

Huế là 76,6% đến năm 2017 giảm còn 73,1% và khi đến cuối năm 2018 hệ số này lại tăng 76,7% gần bằng so với năm 2016. Do tình hình hội nhập kinh tế quốc tế, đề cao sự cạnh tranh ngày càng trở nên phổ biến giữa các ngân hàng trong và ngoài nước. Với xu hướng này đã chứng tỏ hiệu quả nhất định của nó trong việc thúc đẩy nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp phát triển và hoàn thiện. Nhưng khía cạnh khác, khi hội nhập kinh tế quốc tế thì các ngân hàng phải đối mặt với sự cạnh tranh của các NHTM không chỉ ở trong nước mà còn ở cả ngoài nước, từ đó làm cho mức độ rủi ro tăng lên.

Một mặt khi các NHTM cạnh tranh gây gắt với nhau làm cho xuất hiện sự chênh lệch lãi suất biên, nó có xu hướng càng ngày càng giảm xuống, từ đó buộc họ phải mở rộng thêm quy mô kinh doanh để bù đắp sự sụt giảm về lợi nhuận, đồng thời với điều này đã góp phần làm giảm khả năng bù đắp rủi ro nội tại của chính các Ngân hàng. Một mặt khác nữa chính là việc khi hội nhập kinh tế quốc tế ngoài các rủi ro mà ngân hàng hiện đang phải đối mặt thì còn xuất hiện thêm nhiều nguy cơ rủi ro mới. Chẳng hạn như các sản phẩm dựa trên sự phát triển của khoa học công nghệ như thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, ví điện tử,… luôn chứa đựng trong đó những tiềm ẩn về rủi ro.

Qua hệ số rủi ro này ta có thể nhận thấy rằng rủi ro tín dụng ngày càng đe dọa đến sự tồn tại và phát triển của các NHTM. Riêng đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, nhất là nước đang trong quá trình chuyển đổi, môi trường kinh doanh vẫn chưa có sự ổn định, khi có một thị trường tài chính vẫn đang còn chưa có phát triển mạnh, tính minh bạch của thông tin vẫn đang ở một mức độ thấp… làm gia tăng mức độ rủi ro đối với hoạt động ngân hàng. Vì vậy nhu cầu phải quản trị rủi ro tín dụng một cách có hiệu quả đối với các NHTM càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn.

2.4. Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng

công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế”nên tôi đã tiến hành điều tra khảo sát, phỏng vấn trực tiếp đến 12 cán bộ tín dụng hiện đang công tác tại bộ phận tín dụng của Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế để ghi nhận ý kiến.

2.4.1.2. Kết quả khảo sát thực tế

Số mẫu điều tra phát ra là 12 mẫu và tất cả các mẫu đều hợp lệ, CBTD cũng đã phối hợp trong khi phỏng vấn để có thể hoàn thành các bản điều tra.

Trong quá trình phỏng vấn và khảo sát ý kiến của các cán bộ tín dụng tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế tôi nhận thấy được rằng:

- Về độ tuổi của cán bộ tín dụng: cán bộ tín dụng có độ tuổi từ 24 – 39 tuổi chiếm 66,67% chiếm một phần lớn, trong khi độ tuổi từ 40 – 55 tuổi chiếm 33,33%.

Có thể nhận thấy, độ tuổi của các cán bộ tín dụng tại Hội sở ngân hàng Agribank chỉ tập trung ở 2 nhóm tuổi và nó không có sự chênh lệch nhiều. Nên mức độ ảnh hưởng của nó không lớn.

- Về trình độ thâm niên cán bộ tín dụng: Dưới 3 năm chiếm 16,67%, từ 4-7 năm và 8-11 năm đều chiếm 25%, và cao nhất là các cán bộ có thâm niên trên 11 năm chiếm 33,33%. Hiện tại Ngân hàng đang thực hiện trẻ hóa nguồn nhân lực, nhưng hoạt động tín dụng là một hoạt động quan trọng và đây là hoạt động chủ yếu mang lại nguồn thu nhập lớn cho Ngân hàng. Chính vì vậy thâm niên của cán bộ phòng tín dụng sẽ không có hiện tượng nhỉnh quá cao hay quá thấp ở một mức nào đó tránh có sự chênh lệch cao. Cán bộ trẻ có ít thâm niên trong ngành, nhưng thường sẽ rất năng nổ, nhiệt tình, hoạt bát, sáng tạo, đào tạo bài bản hơn, nhưng vì chính việc có ít thâm niên trong ngành nên dẫn đến việc thiếu kinh nghiệm, có nhiều hạn chế, chưa đủ tự tin trong việc đưa ra các quyết định tín dụng. Còn các cán bộ trên 11 năm kinh nghiệm có tỷ lệ cao nhất chiếm 33,33% trong đó cả 2 trưởng phòng tín dụng khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp đều nằm ở nhóm thâm niên này. Chính nhờ có nhiều năm thâm niên như vậy nên các CBTD này họ đều có khả năng phán đoán, xử lý cũng như dự đoán các rủi ro có thể xảy ra để đề ra các biện pháp phòng tránh, cũng như việc xây dựng được nhiều mối quan hệ với các cơ quan để thuận tiện hơn trong các công tác kiểm định chẳng hạn như kiểm tra sự chính xác giá trị các TSBĐ của KH. Nhưng cũng vì có kinh nghiệm nên có những lúc các CBTD cũng sẽ làm theo ý kiến chủ quan của

Trường Đại học Kinh tế Huế

mình mà không tham khảo thêm các ý kiến của các CBTD khác nên dễ dẫn đến rủi ro trong tín dụng.

- Khảo sát nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cá nhân: Bảng khảo sát đã đưa ra tất cả là 17 nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cá nhân xuất hiện tại ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế gồm có nguyên nhân từ phía môi trường kinh doanh, nguyên nhân từ phía khách hàng và nguyên nhân từ phía chính ngân hàng.

Mỗi nguyên nhân sẽ lấy ý kiến chủ quan của cán bộ tín dụng và hỏi tại sao CBTD lại chọn nguyên nhân đó và từ đó đánh giá thông qua 5 mức độ với: (1)- Rất không phổ biến, (2)- Không phổ biến, (3)- Trung bình, (4)- Phổ biến, (5)- Rất phổ biến.

Sau khi tổng hợp các mẫu điều tra, tôi phân tổ các ý kiến đánh giá đối với nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cá nhân. Từ bảng kết quả tôi thấy trong số 17 nguyên nhân có 12 nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cá nhân là có tỷ lệ chọn cao.

A, RRTD do nguyên nhân từ môi trường kinh doanh Rủi ro do sự cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng:

Với việc mở cửa tự do hội nhập quốc tế, việc xuất hiện cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng là không còn gì xa lạ. Nổi bật trong sự cạnh tranh là các vấn đề về: mở rộng mạng lưới hoạt động, mở rộng và đa dạng loại hình hoạt động dịch vụ, mở rộng cho vay tiêu dùng,… Khi càng xuất hiện ngày càng nhiều ngân hàng, thì việc cạnh tranh để thu hút, giữ chân KH sẽ ngày càng khốc liệt. Buộc các ngân hàng phải phải có xu hướng mở rộng thị trường bằng cách mở thêm các chi nhánh, các điểm giao dịch. Chính vì vậy mà mới đây, Ngân hàng Agribank đã mở các điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô hỗ trợ nhiều dịch vụ trong đó có giải ngân, thu nợ và cho vay. Điểm giao dịch lưu động này đi đến ở những địa phương chưa có điểm giao dịch cố định của Agribank để có thể hỗ trợ tiện lợi trong việc di chuyển của khách hàng cũng như tiếp cận với thêm nhiều khách hàng tiềm năng khác hơn. Nhưng song song với hoạt động đó sẽ đi đôi với việc gia tăng thêm rủi ro cho ngân hàng, khó có sự chặt chẽ trong khâu kiểm soát, dễ có sự buông lõng trong khâu xét duyệt, đánh giá sơ sài phương án cho vay.

Đặc biệt là khi các NHTM trên bịa bản tỉnh có có xu hướng chuyển mình sang thị trường bán lẻ, nông nghiệp nông thôn như Viettinbank, BIDV… đã gia tăng thêm sự cạnh tranh gây gắt nguồn vốn và sự tăng trưởng tín dụng của ngân hàng. Đến mức một số NHTM khác đã triển khai các chính sách tín dụng như áp dụng các mức lãi suất

Trường Đại học Kinh tế Huế

cạnh tranh, thậm chí là 0% cho khách hàng tốt, tín nhiệm cao trong năm đầu nhằm để lôi kéo các khách hàng tốt hiện đang giao dịch ở ngân hàng Agribank.

Kết quả khảo sát cho thấy đây là nguyên nhân rủi ro tín dụng mà được nhiều cán bộ tín dụng đồng ý.

Bảng 2.12: Kết quả khảo sát về rủi ro do sự cạnh tranh giữa các TCTD Thang trả lời

Tỷ lệ chọn Rất không

phổ biến

Không phổ

biến Trung bình Phổ biến Rất phổ biến

0% 0% 25% 67% 8% 100%

(Nguồn: Khảo sát và ghi nhận lại nguyên nhân gây ra RRTD cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế) Rủi ro do sự biến động của nền kinh tế:

Môi trường kinh tế luôn luôn biến động thất thường. Lạm phát tiềm ẩn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Giá đất đai và các chính sách về đất đai không ổn định. Hoạt động ngân hàng không dựa trên chiến lược phát triển của nền kinh tế bền vững mà chạy theo sự biến động đầy bất trắc của nền kinh tế. Bên cạnh đó, do tác động bởi suy thoái kinh tế, xung đột chính trị ngoài nước leo thang, những biến động trong mấy năm gần đây đã gây ảnh hưởng và khó khăn cho các doanh nghiệp trong nước kéo theo nguồn thu nhập của khách hàng cá nhân ảnh hưởng. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến nợ xấu ngân hàng tăng cao và có khả năng mất vốn.

Một dẫn chứng khác như là: Nền kinh tế Việt Nam vẫn còn lệ thuộc quá nhiều vào sản xuất nông nghiệp và công nghiệp phục vụ nông nghiệp (nuôi trồng, chế biến thực phẩm và nguyên liệu), dầu thô, may gia công… vốn rất nhạy cảm với rủi ro thời tiết và giá cả thế giới, nên dễ bị tổn thương khi thị trường thế giới biến động xấu.

Bảng 2.13: Kết quả khảo sát về rủi ro do sự biến động của nền kinh tế Thang trả lời

Tỷ lệ chọn Rất không

phổ biến

Không phổ

biến Trung bình Phổ biến Rất phổ biến

0% 8% 50% 42% 0% 100%

(Nguồn: Khảo sát và ghi nhận lại nguyên nhân gây ra RRTD cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế)

Trường Đại học Kinh tế Huế

Rủi ro do sự thay đổi môi trường tự nhiên như thiên tai, dịch bệnh,… gây nên tổn thất cho khách hàng cá nhân vay vốn:

Việt Nam là nước mạnh về nông nghiệp về các mặt hàng nông sản như: gạo, cà phê, tiêu,… có tỷ trọng xuất khẩu cao hàng năm. Bên cạnh đó là ngành nghề chăn nuôi gia cầm, gia súc, chăn nuôi và chế biến thủy hải sản, những ngành nghề này nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết và dịch bệnh.

Đặc biệt trong năm 2016 khi có sự cố biển do công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh xảy ra đã làm cho người dân ở những vùng ven biển, sống bằng cách bám biển bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập dẫn đến họ không có khả năng và khó khăn trong việc trả nợ vay cho Ngân hàng.

Bảng 2.14: Kết quả khảo sát về rủi ro do sự thay đổi của môi trường tự nhiên Thang trả lời

Tỷ lệ chọn Rất không

phổ biến

Không phổ

biến Trung bình Phổ biến Rất phổ biến

0% 17% 50% 33% 0% 100%

(Nguồn: Khảo sát và ghi nhận lại nguyên nhân gây ra RRTD cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế) Rủi ro do môi trường pháp lý chưa đầy đủ, sự thay đổi thất thường các cơ chế, chính sách của Nhà nước:

Trong nhiều năm gần đây, Quốc hội, Chính phủ, NHNN, các cơ quan liên quan đã ban hành nhiều văn bản thi hành luật liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng.

Tuy nhiên, luật và các văn bản đã có song việc triển khai vào hoạt động ngân hàng thì lại tốn khá nhiều thời gian. Bên cạnh đó sự thiếu nhất quán trong các chính sách kinh tế pháp luật cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến ngân hàng. Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, cá nhân vay vốn sẽ không ổn định khi có những thay đổi trong quy định về vốn, thuế,… cũng như hoạt động tín dụng của ngân hàng cũng bị tác động nhiều bởi những văn bản luật về tài sản đảm bảo, tín dụng, trích lập… gây khó khăn cho các KH về khả năng trả nợ, đe dọa đến sự an toàn của ngân hàng trong cho vay.

Hay sự kém hiệu quả của cơ quan pháp luật cấp địa phương. Thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa hiệu quả của NHNN, hệ thống thông tin quản lý còn bất cập.

Theo khảo sát, nguyên nhân rủi ro này chiếm tỷ lệ khá cao trong những rủi ro khách quan từ môi trường kinh doanh.

Trường Đại học Kinh tế Huế

Bảng 2.15: Kết quả khảo sát về rủi ro do môi trường pháp lý Thang trả lời

Tỷ lệ chọn Rất không

phổ biến

Không phổ

biến Trung bình Phổ biến Rất phổ biến

0% 0% 42% 58% 0% 100%

(Nguồn: Khảo sát và ghi nhận lại nguyên nhân gây ra RRTD cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế) Rủi ro do thiếu sự quy hoạch, phân bổ đầu tư một cách hợp lý đã dẫn đến khủng hoảng thừa về đầu tư trong một số ngành:

Với nền kinh tế thị trường, thị trường tất yếu sẽ có nhiều sự cạnh tranh, các nhà kinh doanh sẽ tìm kiếm ngành nào có lợi nhất để đầu tư và sẽ rời bỏ những ngành không đem lại lợi nhuận cho họ, do đó sẽ có sự chuyển dịch vốn từ ngành này qua ngành khác và đây cũng là một hiện tượng khách quan.

Ví dụ có thể thấy như tình hình về bất động sản, ngành mang lại một nguồn lợi nhuận lớn, gần đây nổi lên và được xem như một ngành hot, dẫn đến các khách hàng nếu không có vốn tự có phải đi vay vốn ở ngân hàng để có thể đầu tư vào ngành này.

Nhưng song hành với điều này rủi ro sẽ mang lại rất lớn nếu như “bong bóng” bất động sản “nổ tung” sẽ đem lại món nợ rất lớn cho KH cũng như có thể thành nợ xấu cho ngân hàng. Chính điều này mà ở Ngân hàng Agribank rất hạn chế trong việc cho KH vay để tham gia vào ngành bất động sản, tránh đem lại rủi ro tín dụng lớn cho chính ngân hàng.

Nguyên nhân này hiện nay đang xảy ra phổ biến nhưng chiếm tỷ lệ không cao trong khảo sát vì ngân hàng đã đưa ra chính sách hạn chế và có sự kiểm soát tốt.

Bảng 2.16: Kết quả khảo sát về rủi ro do thiếu sự quy hoạch đầu tư ngành hợp lý Thang trả lời

Tỷ lệ chọn Rất không

phổ biến

Không phổ

biến Trung bình Phổ biến Rất phổ biến

0% 50% 17% 33% 0% 100%

(Nguồn: Khảo sát và ghi nhận lại nguyên nhân gây ra RRTD cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế)

Trường Đại học Kinh tế Huế

B, RRTD do nguyên nhân từ phía khách hàng Rủi ro do khách hàng kinh doanh thua lỗ:

Với nền kinh tế có nhiều biến động thì hoạt động kinh doanh của khách hàng càng khó có thể dự đoán được. Khi thị trường gặp nhiều khó khăn, thị trường đầu ra thu hẹp khiến hàng hóa tồn kho cao dẫn đến sự thua lỗ với nhiều doanh nghiệp cá nhân. Đặc biệt là với nông dân, thu nhập của họ vẫn phụ thuộc nhiều vào biến động giá cả thị trường, ngoài tầm kiểm soát của người sản xuất, vẫn còn tình trạng “được mùa, rớt giá”, hay có nhiều khoảng thời gian người nông dân phải lao đao khi không thể tiêu thụ được lượng nông sản đã thu hoạch trước đó và phải nhờ vào các đợt “cứu trợ” từ người dân cả nước. Chính sự không thể kiểm soát được tình hình kinh doanh như vậy khiến nhiều khách hàng có khi thua lỗ không thể trả được nợ gốc và lãi đúng thời hạn đã cam kết với ngân hàng.

Kết quả khảo sát cho nguyên nhân này chiếm tỷ lệ cao trong nhóm các nguyên nhân từ KH

Bảng 2.17: Kết quả khảo sát về rủi ro do khách hàng kinh doanh thua lỗ Thang trả lời

Tỷ lệ chọn Rất không

phổ biến

Không phổ biến

Trung bình Phổ biến Rất phổ biến

0% 17% 25% 58% 0% 100%

(Nguồn: Khảo sát và ghi nhận lại nguyên nhân gây ra RRTD cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế) Rủi ro do khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích vốn vay ban đầu:

Dùng vốn vay kinh doanh thông thường để đầu tư bất động sản hoặc dùng vốn ngắn hạn để đầu tư trung và dài hạn. Trường hợp này xảy ra chủ yếu ở những khách hàng triển khai nhiều dự án, phương án, dùng nguồn thu dự kiến của dự án, phương án này làm nguồn trả nợ cho dự án, phương án khác, hệ quả là đến khi không có tiền trả nợ, thua lỗ làm phát sinh nợ xấu.

Trường Đại học Kinh tế Huế

Bảng 2.18: Kết quả khảo sát về rủi ro do khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích Thang trả lời

Tỷ lệ chọn Rất không

phổ biến

Không phổ

biến Trung bình Phổ biến Rất phổ biến

0% 33% 17% 50% 0% 100%

(Nguồn: Khảo sát và ghi nhận lại nguyên nhân gây ra RRTD cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế) Khách hàng vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng:

Khách hàng vay vốn tại nhiều tổ chức dưới một danh nghĩa hay nhiều thực thể khác nhau nên thiếu sự phân tích tổng thể, khó theo dõi dòng tiền dẫn đến việc sử dụng vốn vay chồng chéo mất khả năng thanh toán, pháp luật Việt Nam không cấm đoán một khách hàng có quyền vay vốn tại nhiều ngân hàng và một tài sản đảm bảo cho nhiều nghĩa vụ tại nhiều ngân hàng khác nhau và không bắt buộc mọi ngân hàng thông báo thông tin về khách hàng vay vốn tại Trung tâm thông tin tín dụng CIC của NHNN.

Do đó, ngân hàng không thu thập được những thông tin này trong khi việc sử dụng nguồn tài chính của khách hàng lại có mối liên hệ với nhau nên dễ dẫn đến rủi ro không thanh toán được nợ vay cho ngân hàng.

Nguyên nhân này hiện nay đang xảy ra phổ biến nhưng chiếm tỷ lệ không cao trong khảo sát vì ngân hàng vẫn kiểm soát được.

Bảng 2.19: Kết quả khảo sát về rủi ro do KH vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng Thang trả lời

Tỷ lệ chọn Rất không

phổ biến

Không phổ

biến Trung bình Phổ biến Rất phổ biến

0% 17% 33% 50% 0% 100%

(Nguồn: Khảo sát và ghi nhận lại nguyên nhân gây ra RRTD cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế) Rủi ro do nguồn thu nhập trong tương lai của khách hàng:

Nguồn thu nhập của khách hàng luôn chịu ảnh hưởng rất lớn của các điều kiện chủ quan và khách quan từ phía khách hàng như bệnh tật, thất nghiệp,… điều này làm cho rủi ro từ loại hình này thường rất cao. Khi nguồn thu nhập bấp bênh có thể khiến ý chí trả nợ của khách hàng giảm dẫn đến có thể cố tình kéo dài và ý định không trả nợ

Trường Đại học Kinh tế Huế

Trong tài liệu Hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế (Trang 77-87)