Nguyên nhân của những hạn chế

- Mô hình về quản trị rủi ro chưa rõ ràng; Cán bộ làm công tác quản trị rủi ro còn thiếu và chưa có nhiều kinh nghiệm về quản trị rủi ro. Chưa có một bộ phận độc lập thực hiện quản lý RRTD. Bộ phận cấp tín dụng kiêm luôn phân tích RRTD và giám sát sau khi cấp tín dụng.

+ Phòng KTKSNB chỉ thực hiện kiểm tra hồ sơ của khoản cấp tín dụng

+ Luân chuyển cán bộ phụ trách tín dụng còn ít được quan tâm thực hiện, dễ dẫn tới ẩn chứa những RRTD phát sinh ngầm bên trong mà không nhận diện ra được.

- Quy trình cấp tín dụng

Quy chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Agribank phù hợp với lực lượng khách hàng chủ yếu là hộ gia đình và cá nhân. Quy trình cấp tín dụng còn quá tập trung tại một bộ phận, công tác thẩm định, phân tích rủi ro, giám sát kiểm tra trong và sau khi cho vay, công tác xử lý nợ đều được thực hiện bởi một bộ phận, điều này đễ dẫn tới tiêu cực và thiếu tính khách quan trong quản lý RRTD.

Việc quản lý tín dụng vẫn theo kiểu truyền thống, chú trọng vào tài sản đảm bảo là bất động sản Việt Nam mới chỉ trong giai đoạn hình thành, diễn biến thất thường chứa nhiều bất ổn. Việc định giá bất động sản không chính xác, quá cao so với giá trị thực tế trên thị trường sẽ rất khó chuyển nhượng. Thêm vào đó, trường hợp hồ sơ pháp lý liên quan không rõ ràng hay thị trường bất động sản đóng băng sẽ gặp rủi ro trong quá trình xử lý nợ.

- Chính sách khách hàng

Chính sách khách hàng vẫn chưa được quan tâm nhiều do chỉ tập trung vào một phòng tín dụng nên không thể thực hiện một cách đầy đủ và chính xác. Chưa xây dựng

Trường Đại học Kinh tế Huế

được bộ phận tiếp thị và tìm kiếm khách hàng có nhu cầu cấp tín dụng mà chủ yếu khách hàng tìm đến hoặc được giới thiệu từ bên ngoài.

- Hạ tầng công nghệ thông tin tín dụng

Hệ thống thông tin về khách hàng, lĩnh vực đầu tư đầy đủ, không kịp thời, thiếu tính chính xác, minh bạch cũng ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị rủi ro của ngân hàng.

Thông tin chủ yếu do khách hàng cung cấp, cán bộ tín dụng sưu tầm, thông tin từ CIC, Ngân hàng chưa có bộ phận chuyên trách về cung cấp thông tin về thị trường, ngành nghề, khách hàng.

Những hạn chế của hệ thống công nghệ thông tin ảnh hưởng đến việc quyết định mô hình quản trị RRTD của ngân hàng cũng như việc xây dựng các công cụ đo lường rủi ro tín dụng và hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng, một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá trình độ phát triển quản trị RRTD đối với ngân hàng hiện đại.

2.4.4.2 Nguyên nhân khách quan

a, Những khó khăn của nền kinh tế cùng với sự bất ổn định của hoạt động tài chính – ngân hàng

Giai đoạn 2016 – 2018 là khoảng thời gian khó khăn nhất trong nhiều năm qua đối với hệ thống ngân hàng. Một số điểm nghẽn của nền kinh tế vẫn chưa thông; thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán vẫn còn nhiều bất ổn nội tại. Song, với những nỗ lực thường xuyên, liên tục, cả hệ thống đã bước đầu vượt qua những khó khăn. Nhờ đó, không những rủi ro của hệ thống giảm bớt với những chuyển biến tích cực như thanh toán khả quan hơn, quá trình tái cơ cấu và kết quả hoạt động của hệ thống ngân hàng cũng như đã có những cải thiện đáng kể.

b, Các văn bản quy định và hướng dẫn quản trị rủi ro và quản trị RRTD của Ngân hàng Nhà nước còn hạn chế.

Mặc dù đã có những động thái để tăng cường hoạt động quản trị rủi ro của các NHTM, song đến nay vẫn chưa có một hướng dẫn, quy định cụ thể nào về vấn đề này.

Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN (hiện nay đã được thay thế bởi Thông tư 03/2013/TT-NHNN) về phân loại nợ, trích lập dự phòng ra đời từ năm 2005 chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn các NHTM thực hiện phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng.

Với thực trạng quản trị RRTD còn ngắn hạn, thiếu tính bền vững, lâu dài, thiên về xử lý hậu quả mà tính phòng ngừa chưa cao, thiên về yếu tố định tính mà chưa có

Trường Đại học Kinh tế Huế

khả năng lượng hóa cụ thể rủi ro như hiện tại; có thể thấy, để hoàn thiện công tác quản trị RRTD nói riêng và quản trị rủi ro nói chung, Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế sẽ phải hoàn thành những bước đi cải tổ mạnh mẽ hơn nữa để xây dựng và cơ cấu lại toàn bộ khuôn khổ và hạ tầng quản trị RRTD hiện thời.

c, Hệ thống thông tin, dữ liệu khách hàng chưa đầy đủ, đồng bộ, minh bạch và tin cậy

Hiện nay các NHTM vẫn giới hạn việc trao đổi thông tin về tình hình khách hàng cho các ngân hàng bạn bởi lý do cạnh tranh. Bên cạnh đó thông tin tại trung tâm thông tin tín dụng NHNN (CIC) chưa đáp ứng được nhu cầu của các NH, mà chính các cơ sở dữ liệu khách hàng này là yếu tố quan trọng quyết định việc xây dựng các công cụ đo lường RRTD cũng như hệ thống cảnh báo sớm RRTD.

Trường Đại học Kinh tế Huế

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Qua phân tích, đánh giá thực trạng quản trị RRTD của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế cho thấy, bên cạnh những thành tích mà ngân hàng đạt được từ hoạt đọng tín dụng của mình góp phần quan trọng trong việc tăng lợi nhuận của Ngân hàng trong những năm qua, thì quản trị RRTD của Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế vẫn còn bộc lộ một số hạn chế. Những tồn tại này cần được xem xét nghiêm túc để có thể đưa ra những biện pháp khắc phục kịp thời nhằm giảm nhanh tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu, nợ không có khả năng thu hồi để nâng cao vòng quay vốn tín dụng, qua đó tăng hiệu quả của hoạt động tín dụng của Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới.

Những kết quả phân tích tình trạng hoạt động tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế ở chương 2 của luận văn tạo tiền để đề xuất các giải pháp hoàn thiện ở chương tiếp theo.

Trường Đại học Kinh tế Huế