Kinh nghiệm của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam

1.3.2.1. Kinh nghiệm củaNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ngân hàng đã thành lập Ủy ban chuyên trách về quản lý rủi ro cho toàn hệ thống:

Chức năng hoạt động của ủyban quản lý rủi ro giúp cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành cân nhắc rủi ro trước khi đưa ra những quyết định mang tính chiến lược, đồng thời đưa ra được những chiến lược, kế hoạch cụ thể để ứng phó với rủi ro lãi suất.

Cơ chế điều hành lãi suất của Ngân hàng đã mang tính linh hoạt: Các mức lãi suất do Ngân hàng đề ra vừa mang tính định hướng để các chi nhánh tự quyết định mức lãi suất huy động vốn và cho vay phù hợp với mức độ cạnh tranh trên địa bàn

Trường Đại học Kinh tế Huế

hoạt động, đối tượng khách hàng của chi nhánh; đồng thời cân đối được nguồn vốn, sử dụng vốn trong toàn hệ thống.

Quy trình quản lý rủi ro lãi suất đã được Ngân hàng thực hiện đồng bộ với các quy trình quản lý rủi ro khác: Quản lý rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro lãi suất, quản lý rủi ro thanh khoản, quản lý rủi ro tỷ giá, quản lý rủi ro tác nghiệp.

Ngân hàng đã thực hiện đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ: Các sản phẩm huy động vốn, cho vay, gia tăng tỷ trọng các nguồn thu từ dịch vụ để giảm thiểu tác động của rủi ro lãi suất tới hoạt động kinh doanh của ngân hàng.Ngân hàng đã thực hiện cân đối, phù hợp về mặt thời gian giữa tài sản có và tài sản nợ.

1.3.2.2. Kinh nghiệm của Ngân hàng TMCP Phát triển nhàĐồng bằngSông Cửu Long

Ngân hàng đã thành lập Ủy ban tín dụng: Nhiệm vụ của Ủy ban tín dụng là quyết định và chịu trách nhiệm về việc phê duyệt hoặc không phê duyệt cho vay, bảo lãnh và các hình thức tín dụng khác,... được quy định tại Quyết định số 75/QĐ-NHNN. Ngoài ra, Ủy ban tín dụng hỗ trợ việc đưa ra quyết định của Ban lãnh đạo những vấn đề có liên quan đến hoạt động tín dụng như: đề xuất các hạn mức rủi ro, quy định về lãi suất, phí, xử lý nợ xấu. Trách nhiệm của Ủy ban tín dụng là chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về ý kiến kết luận của mình.

Ngân hàng đã triển khai mô hình quản lý tín dụng mới theo Công văn 1821/2007/CV-NHNN ngày 28/12/2007: Trong mô hình quản lý tín dụng mới đã cụ thể và phân chia ra 03 bộ phận: quan hệ khách hàng, quản lý rủi ro và hỗ trợ kinh doanh. Việc phân chia như vậy sẽ làm phân tách rõ chức năng, nhiệm vụ giữa công tác quản lý tín dụng và quản lý rủi ro, từ đó nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát tốt hơn rủi ro cho ngân hàng.

1.3.2.3. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Kể từ khi Vietinbank đã chuyển đổi mô hình tổ chức bộ máy tín dụng trong toàn hệ thống với các chức năng độc lập, vừa đảm bảo tính chuyên nghiệp cao, vừa tăng cường khả năng giám sát giữa các chức năng, theo đó chức năng nghiên cứu tham mưu ban hành chính sách tín dụng được tách biệt với chức năng quản lý khách hàng, thẩm định và đề xuất tín dụng (Phòng khách hàng); thẩm định rủi ro và quản

Trường Đại học Kinh tế Huế

lý danh mục tín dụng (phòng Quản lý rủi ro); theo dõi, quản lý các khoản nợ bị suy giảm khả năng trả nợ (Phòng quản lý nợ có vấn đề); kiểm tra, giám sát tín dụng độc lập (Ban kiểm tra, kiểm soát nội bộ).

Bên cạnh đó, VietinBank còn thực hiện chính sách tăng trưởng tín dụng linh hoạt trong từng thời kỳ, giải quyết có hiệu quả tình trạng thừa vốn, tình trạng tăng trưởng tín dụng nóng; ứng xử tín dụng hợp lý với các đối tượng cấp tín dụng cụ thể, tuân thủ danh mục tín dụng đã được thiết lập, có ưu tiên cho các khu vực kinh tế phát triển, khách hàng có năng lực tài chính mạnh, các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, ít chịu rủi ro, nâng cao tiêu chuẩn lựa chọn khách hàng, phương án, dự án kinh doanh, tăng cường biện pháp quản lý tín dụng đối với khách hàng, trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ và tích cực xử lý nợ xấu.

1.3.2.4. Kinh nghiệm của Ngân hàng quốc tế Việt Nam (VIB)

Tại VIB, cơ cấu quản trị được xác định rõ ràng giữa Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, trong đó HĐQT xác định chiến lược và Ban điều hành làngườithực thi chiến lược, nếu không “rõ ràng” điều này sẽ dấn đến mâu thuẫn về quyền lợi. Bên cạnh đó, những ủy ban độc lập như Ủy ban tín dụng độc lập, được Chủ tịch HĐQT trao quyền và có thành viên HĐQT tham gia, không chỉ giúp HĐQT nắm vững đượctình hình thực tế về tình hình tín dụng mà cònđảm bảo tính minh bạch, chất lượng tín dụng tại VIB.

Trên thực tế, quản lý rủi ro tại Việt Nam thư ờng phải đối mặt với vấn đề có quá ít hoặc quá nhiều dữ liệu như ng không phù hợp cho quá trình phân tích đánh giá cơ hội hoặc dự phòng rủi ro. Để khắc phục vấn đề này, tại VIB có những phòng ban chuyên trách, mô hình đồng nhất, nhất quán từ các đơn vị kinh doanh đến bộ phận hỗ trợ. Mô hình 3 tầng lớp bảo vệ(Đợn vị kinh doanh - Đơn vị quản lý- Kiểm toán nội bộ)giúp VIB tăng cườngvài trò quản lý và kiểm tra hoạt động của các đơn vị kinh doanh nói riêng và của toàn hệ thống nói chung, đồng thời phòng ngừa lỗ hổng do các hình thức rủi ro gây ra như : chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Hiện tại, VIB đang dần dần thay đổi văn hóa của quản lý rủi ro từ “kiểm soát” sang

“hợp tác” mà khôngảnh hư ởng đến chất lư ợngrủi ro tín dụng.

1.3.2.5. Một số chủ trương, chính sách của Ngân hàng Nhà nước đối với việc quản lý rủi ro ở các ngân hàng Việt Nam

Trường Đại học Kinh tế Huế

Về quản lý rủi ro tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang tìm kiếm các mô hình mới, các mô hình xếp hạng liên tục có thể áp dụng qua các chu kỳ kinh tế. Thêm vào đó là xây dựng một hệ thống đánh giá, phân tích xếp hạng tín dụng doanh nghiệp hỗ trợ các tổ chức tín dụng xây dựng chính sách tín dụng hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của các ngân hàng và đề xuất những thay đổi phù hợp cho những phương pháp đang được áp dụng.

Thông tư 02/2013/TT-NHNN mới ban hành là quy định mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để quản lý hoạt động tín dụng ngân hàng. Thông tư yêu cầu, cùng với những quy định khác, các ngân hàng phải xây dựng một phương pháp xếp hạng nội bộ cho mỗi loại đơn vị xin vay vốn, phương pháp phải được HĐQT chấp thuận, được tích hợp với các hệ thống ngân hàng với thông báo cách tiếp cận lên ngân hàng nhà nước.

Đây là một bước tiến đúng hướng để có được quản lý rủi ro tín dụng đáng tin cậy.

Ngày 18/10/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký hợp đồng triển khai

“Hệ thống quản lý dữ liệu trung tâm thông tin tín dụng-CIC” với liên doanh Công ty Hệ thống thông tin FPT và DP Information Network. Đây là một phần trong dự án hệ thống thông tin quản lý và Hiện đại hóa ngân hàng của ngân hàng Nhà nước nhằm nâng cao năng lực quản lý, phù hợp với những đòi hỏimới của ngành tài chính - ngân hàng. Hệ thống quản lý dữ liệu CIC có khả năng tự động nhận và kiểm tra sự phù hợp của dữ liệu, khả năng mở rộng cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu, ứng dụng báo cáo theo yêu cầu của ngân hàng nhà nước, tăng cường quản lý rủi ro tín dụng.

Có thể khẳng định, môi trường ngành ngân hàng Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức. Để ứng phó nhanh nhạy với những biến động của thị trường tài chính -tiền tệ và cạnh tranh với các ngân hàng ngoại thì các ngân hàng trong nước cần nhanh chóng tăng cường quản lý rủi ro tín dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động.

1.3.3. Bài học kinh nghiệm đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công